Количественные финансовые калькуляторы и оценка рисков · E-E-A-T
Центр институциональных финансовых и риск-калькуляторов VolSurface Desk
Все количественные инструменты VolSurface Desk выполняются локально в вашем браузере и раскрывают точные математические формулы, базы начисления (ACT/360, ACT/365) и ограничения моделей.
- Калькуляторы
- 5
- Компании в базе
- 182
- Лицензии
- 119
- Регуляторы
- 48
Каталог интерактивных финансовых и риск-калькуляторов
Каждый инструмент содержит таблицы чувствительности, формулы и перечень допущений.
Black–Scholes option calculator
European option price and Greeks (delta, gamma, vega, theta, rho) with dividend yield.
d₁ = [ln(S ÷ K) + (r − q + σ² ÷ 2) T] ÷ (σ √T), d₂ = d₁ − σ √T
Implied volatility calculator
Back out the volatility implied by an option’s market price.
Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price
Futures fair value & basis calculator
Cost-of-carry fair value, basis and the repo rate implied by a futures price.
Fair value = S × e^((r − q + c) × T)
0DTE implied volatility expected move calculator
Intraday 1σ and 2σ expected price bands from annualised IV and trading minutes remaining.
T_intraday = Minutes remaining ÷ (252 × 390)
Black–Scholes option Greeks & gamma exposure (GEX) estimator
Call and put Greeks plus dealer net Gamma Exposure ($ per 1% spot move) from open interest.
Gamma = e^(−qT) φ(d₁) ÷ (S × σ × √T)
Матрица формул, конвенций начисления и модельных ограничений
Полная прозрачность расчетов для независимой верификации риск-менеджерами и комплаенс-командами.
| Название инструмента | Базовая математическая формула | Ключевые допущения и лимиты | Перейти |
|---|---|---|---|
| Black–Scholes option calculator | d₁ = [ln(S ÷ K) + (r − q + σ² ÷ 2) T] ÷ (σ √T), d₂ = d₁ − σ √T ; Call = S e^(−qT) N(d₁) − K e^(−rT) N(d₂) ; Put = K e^(−rT) N(−d₂) − S e^(−qT) N(−d₁) | European exercise only. American options on dividend-paying stocks can be worth more. | Открыть калькулятор → |
| Implied volatility calculator | Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price | If the price is below intrinsic value or above the no-arbitrage upper bound, no volatility can match it and the result is shown as unavailable. | Открыть калькулятор → |
| Futures fair value & basis calculator | Fair value = S × e^((r − q + c) × T) ; Implied repo = ln(F ÷ S) ÷ T + q − c | Continuous compounding and a constant income yield. Index futures with lumpy dividends are better valued with discrete dividend amounts. | Открыть калькулятор → |
| 0DTE implied volatility expected move calculator | T_intraday = Minutes remaining ÷ (252 × 390) ; Expected move (1σ) = Spot × σ_annual × √T_intraday ; 1σ range = Spot ± Expected move | Scales annualised volatility over 252 trading days of 390 minutes each (98,280 trading minutes per year). | Открыть калькулятор → |
| Black–Scholes option Greeks & gamma exposure (GEX) estimator | Gamma = e^(−qT) φ(d₁) ÷ (S × σ × √T) ; Call GEX ($ per 1% move) = +Gamma × OI_call × Multiplier × S² × 0.01 ; Put GEX ($ per 1% move) = −Gamma × OI_put × Multiplier × S² × 0.01 | Follows the standard street convention that dealers are net long calls (positive gamma) and net short puts (negative gamma). | Открыть калькулятор → |
Связанные разделы: проверка лицензий, рейтинги и открытые данные
Часто задаваемые вопросы о количественных калькуляторах (FAQ)
Как калькуляторы VolSurface Desk обеспечивают конфиденциальность вводимых данных?
Все вычисления происходят локально в памяти вашего браузера; никакие параметры позиций не передаются на внешние серверы.
Зачем публиковать математические формулы и ограничения моделей?
В соответствии со стандартами E-E-A-T раскрытие конвенций ACT/360 и ACT/365 позволяет риск-аналитикам независимо воспроизводить каждый расчет.
Являются ли результаты расчетов инвестиционной рекомендацией?
Нет. Все инструменты предназначены исключительно для аналитических и образовательных целей. Всегда проверяйте лицензию в официальном реестре регулятора.
Отказ от ответственности: Только для образовательных и исследовательских целей; не является инвестиционной рекомендацией.