Implied volatility calculator

Implied volatility is the volatility that, plugged into Black–Scholes, reproduces the option’s market price. It is how options are compared across strikes and expiries.

Implied volatility

26.99%

Delta at implied vol: -0.3598
Vega at implied vol: 0.1312

1. Математическая формула и расчетное тождество

Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price

2. Инструкция по использованию и входные параметры

Enter the option’s market price and the same inputs as the Black–Scholes calculator, without volatility.

The solver searches between 0.01% and 500% volatility until the model price matches.

3. Модельные допущения и границы применимости

If the price is below intrinsic value or above the no-arbitrage upper bound, no volatility can match it and the result is shown as unavailable.
Use mid prices; bid or ask alone will bias the result.

4. Часто задаваемые вопросы и риск-комментарии (FAQ)

Why do different strikes give different implied volatilities?

Because markets price in fatter tails and skew than the model assumes. Plotting IV against strike gives the volatility smile; adding expiries gives the surface.

Как риск-менеджеры могут независимо верифицировать расчеты «Implied volatility calculator»?

VolSurface Desk публикует точные аналитические формулы и конвенции начисления на этой странице. Вы можете воспроизвести расчет в Python/Pandas и проверить лицензию контрагента через центр верификации VolSurface Desk.

Отказ от ответственности: Только для образовательных и исследовательских целей; не является инвестиционной рекомендацией.