الحاسبات المالية الكمية وقياس المخاطر · شفافية الصيغ E-E-A-T
مركز الحاسبات المالية والكمية المؤسسية في VolSurface Desk
تعمل جميع الأدوات الكمية في VolSurface Desk محلياً داخل متصفحك، وتعرض المعادلات الرياضية الدقيقة، وأسس حساب الأيام (ACT/360 و ACT/365)، وحدود النموذج بشفافية تامة.
- أدوات النمذجة الكمية
- 5
- المؤسسات المشمولة
- 182
- التراخيص المتتبعة
- 119
- الهيئات الرقابية
- 48
دليل الحاسبات المالية وحاسبات المخاطر التفاعلية
تتضمن كل حاسبة جداول حساسية فورية، وصيغاً رياضية واضحة، وشروط النموذج.
Black–Scholes option calculator
European option price and Greeks (delta, gamma, vega, theta, rho) with dividend yield.
d₁ = [ln(S ÷ K) + (r − q + σ² ÷ 2) T] ÷ (σ √T), d₂ = d₁ − σ √T
Implied volatility calculator
Back out the volatility implied by an option’s market price.
Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price
Futures fair value & basis calculator
Cost-of-carry fair value, basis and the repo rate implied by a futures price.
Fair value = S × e^((r − q + c) × T)
0DTE implied volatility expected move calculator
Intraday 1σ and 2σ expected price bands from annualised IV and trading minutes remaining.
T_intraday = Minutes remaining ÷ (252 × 390)
Black–Scholes option Greeks & gamma exposure (GEX) estimator
Call and put Greeks plus dealer net Gamma Exposure ($ per 1% spot move) from open interest.
Gamma = e^(−qT) φ(d₁) ÷ (S × σ × √T)
مصفوفة المعادلات الكمية وأسس حساب العوائد والافتراضات الرقابية
توثيق شفاف لتمكين فرق إدارة المخاطر والامتثال من التدقيق المستقل وإعادة إنتاج النتائج.
| اسم الأداة الكمية | المعادلة الرياضية الأساسية | الافتراضات والحدود الرئيسية | الرابط |
|---|---|---|---|
| Black–Scholes option calculator | d₁ = [ln(S ÷ K) + (r − q + σ² ÷ 2) T] ÷ (σ √T), d₂ = d₁ − σ √T ; Call = S e^(−qT) N(d₁) − K e^(−rT) N(d₂) ; Put = K e^(−rT) N(−d₂) − S e^(−qT) N(−d₁) | European exercise only. American options on dividend-paying stocks can be worth more. | فتح الحاسبة التفاعلية ← |
| Implied volatility calculator | Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price | If the price is below intrinsic value or above the no-arbitrage upper bound, no volatility can match it and the result is shown as unavailable. | فتح الحاسبة التفاعلية ← |
| Futures fair value & basis calculator | Fair value = S × e^((r − q + c) × T) ; Implied repo = ln(F ÷ S) ÷ T + q − c | Continuous compounding and a constant income yield. Index futures with lumpy dividends are better valued with discrete dividend amounts. | فتح الحاسبة التفاعلية ← |
| 0DTE implied volatility expected move calculator | T_intraday = Minutes remaining ÷ (252 × 390) ; Expected move (1σ) = Spot × σ_annual × √T_intraday ; 1σ range = Spot ± Expected move | Scales annualised volatility over 252 trading days of 390 minutes each (98,280 trading minutes per year). | فتح الحاسبة التفاعلية ← |
| Black–Scholes option Greeks & gamma exposure (GEX) estimator | Gamma = e^(−qT) φ(d₁) ÷ (S × σ × √T) ; Call GEX ($ per 1% move) = +Gamma × OI_call × Multiplier × S² × 0.01 ; Put GEX ($ per 1% move) = −Gamma × OI_put × Multiplier × S² × 0.01 | Follows the standard street convention that dealers are net long calls (positive gamma) and net short puts (negative gamma). | فتح الحاسبة التفاعلية ← |
روابط التحقق الرقابي والتصنيفات والبيانات المفتوحة
الأسئلة الشائعة حول الحاسبات المالية الكمية (FAQ)
كيف تحافظ حاسبات VolSurface Desk على خصوصية البيانات المدخلة؟
تتم جميع العمليات الحسابية محلياً داخل متصفحك دون إرسال أي مدخلات أو أحجام صفقات إلى أي خادم خارجي.
لماذا يتم عرض المعادلات الرياضية وحدود النموذج معاً؟
وفقاً لمعايير الشفافية المؤسسية E-E-A-T، فإن توضيح أسس ACT/360 مقابل ACT/365 وافتراضات التوزيع الإحصائي يتيح لمكاتب المخاطر التحقق المستقل من كل نتيجة.
هل تعتبر نتائج هذه الحاسبات نصيحة استثمارية؟
لا. جميع الأدوات مخصصة للأغراض التعليمية والبحث الكمي فقط، ولا تمثل توصية استثمارية. تحقق دائماً من الكيان القانوني عبر السجل الرسمي للجهة الرقابية.
إخلاء مسؤولية: للأغراض التعليمية والبحثية الكمية فقط، وليست نصيحة استثمارية. يرجى التحقق من الأرقام المهمة وحالة الترخيص بشكل مستقل.