Calculadoras Financeiras Quantitativas e Risco · Transparência E-E-A-T
Central de Calculadoras Financeiras e Quantitativas Institucionais da VolSurface Desk
Todas as ferramentas quantitativas da VolSurface Desk são executadas localmente no seu navegador, exibindo equações exatas, convenções de contagem de dias (ACT/360 e ACT/365) e limites prudenciais.
- Ferramentas quantitativas
- 5
- Instituições avaliadas
- 182
- Licenças verificadas
- 119
- Autoridades supervisoras
- 48
Catálogo Interativo de Calculadoras Financeiras e de Risco
Cada calculadora apresenta tabelas de sensibilidade, fórmulas explícitas e premissas do modelo.
Black–Scholes option calculator
European option price and Greeks (delta, gamma, vega, theta, rho) with dividend yield.
d₁ = [ln(S ÷ K) + (r − q + σ² ÷ 2) T] ÷ (σ √T), d₂ = d₁ − σ √T
Implied volatility calculator
Back out the volatility implied by an option’s market price.
Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price
Futures fair value & basis calculator
Cost-of-carry fair value, basis and the repo rate implied by a futures price.
Fair value = S × e^((r − q + c) × T)
0DTE implied volatility expected move calculator
Intraday 1σ and 2σ expected price bands from annualised IV and trading minutes remaining.
T_intraday = Minutes remaining ÷ (252 × 390)
Black–Scholes option Greeks & gamma exposure (GEX) estimator
Call and put Greeks plus dealer net Gamma Exposure ($ per 1% spot move) from open interest.
Gamma = e^(−qT) φ(d₁) ÷ (S × σ × √T)
Matriz de Fórmulas Quantitativas, Convenções e Limites do Modelo
Documentação clara para reprodução independente por mesas de operações e equipes de risco.
| Calculadora Quantitativa | Equação Matemática Central | Premissas e Limitações | Acesso |
|---|---|---|---|
| Black–Scholes option calculator | d₁ = [ln(S ÷ K) + (r − q + σ² ÷ 2) T] ÷ (σ √T), d₂ = d₁ − σ √T ; Call = S e^(−qT) N(d₁) − K e^(−rT) N(d₂) ; Put = K e^(−rT) N(−d₂) − S e^(−qT) N(−d₁) | European exercise only. American options on dividend-paying stocks can be worth more. | Abrir calculadora → |
| Implied volatility calculator | Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price | If the price is below intrinsic value or above the no-arbitrage upper bound, no volatility can match it and the result is shown as unavailable. | Abrir calculadora → |
| Futures fair value & basis calculator | Fair value = S × e^((r − q + c) × T) ; Implied repo = ln(F ÷ S) ÷ T + q − c | Continuous compounding and a constant income yield. Index futures with lumpy dividends are better valued with discrete dividend amounts. | Abrir calculadora → |
| 0DTE implied volatility expected move calculator | T_intraday = Minutes remaining ÷ (252 × 390) ; Expected move (1σ) = Spot × σ_annual × √T_intraday ; 1σ range = Spot ± Expected move | Scales annualised volatility over 252 trading days of 390 minutes each (98,280 trading minutes per year). | Abrir calculadora → |
| Black–Scholes option Greeks & gamma exposure (GEX) estimator | Gamma = e^(−qT) φ(d₁) ÷ (S × σ × √T) ; Call GEX ($ per 1% move) = +Gamma × OI_call × Multiplier × S² × 0.01 ; Put GEX ($ per 1% move) = −Gamma × OI_put × Multiplier × S² × 0.01 | Follows the standard street convention that dealers are net long calls (positive gamma) and net short puts (negative gamma). | Abrir calculadora → |
Navegação para Verificação Regulatória, Rankings e Dados Abertos
Perguntas Frequentes sobre Calculadoras Quantitativas (FAQ)
Como a VolSurface Desk protege a privacidade dos dados inseridos nas calculadoras?
Todos os cálculos ocorrem diretamente no seu navegador; nenhum valor de posição ou parâmetro financeiro é enviado para servidores externos.
Por que exibir as fórmulas matemáticas e as limitações de cada modelo?
Seguindo padrões institucionais E-E-A-T, detalhar convenções como ACT/360 vs ACT/365 e premissas estatísticas permite auditoria independente pelas equipes de risco.
Os resultados das calculadoras representam recomendação de investimento?
Não. Os resultados destinam-se exclusivamente à educação e pesquisa quantitativa. Sempre confirme a autorização da instituição no registro oficial do regulador.
Aviso importante: Apenas para fins educacionais e de pesquisa quantitativa, não constituindo consultoria de investimento. Verifique números importantes de forma independente.