Calculadoras Financieras Cuantitativas y Riesgo · Transparencia E-E-A-T
Centro de Calculadoras Financieras y Cuantitativas Institucionales de VolSurface Desk
Todas las herramientas cuantitativas de VolSurface Desk se ejecutan localmente en su navegador, mostrando sus ecuaciones exactas, convenciones de conteo de días (ACT/360 y ACT/365) y límites del modelo.
- Herramientas cuantitativas
- 5
- Instituciones auditadas
- 182
- Licencias rastreadas
- 119
- Autoridades supervisoras
- 48
Catálogo Interactivo de Calculadoras Financieras y de Riesgo
Cada calculadora incluye tablas de sensibilidad, derivación matemática y supuestos operativos.
Black–Scholes option calculator
European option price and Greeks (delta, gamma, vega, theta, rho) with dividend yield.
d₁ = [ln(S ÷ K) + (r − q + σ² ÷ 2) T] ÷ (σ √T), d₂ = d₁ − σ √T
Implied volatility calculator
Back out the volatility implied by an option’s market price.
Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price
Futures fair value & basis calculator
Cost-of-carry fair value, basis and the repo rate implied by a futures price.
Fair value = S × e^((r − q + c) × T)
0DTE implied volatility expected move calculator
Intraday 1σ and 2σ expected price bands from annualised IV and trading minutes remaining.
T_intraday = Minutes remaining ÷ (252 × 390)
Black–Scholes option Greeks & gamma exposure (GEX) estimator
Call and put Greeks plus dealer net Gamma Exposure ($ per 1% spot move) from open interest.
Gamma = e^(−qT) φ(d₁) ÷ (S × σ × √T)
Matriz de Ecuaciones Cuantitativas, Convenciones y Límites Prudenciales
Documentación técnica transparente para que mesas cuantitativas y equipos de cumplimiento repliquen cada cálculo.
| Herramienta Cuantitativa | Ecuación Matemática Principal | Supuestos Clave y Límites | Acceso |
|---|---|---|---|
| Black–Scholes option calculator | d₁ = [ln(S ÷ K) + (r − q + σ² ÷ 2) T] ÷ (σ √T), d₂ = d₁ − σ √T ; Call = S e^(−qT) N(d₁) − K e^(−rT) N(d₂) ; Put = K e^(−rT) N(−d₂) − S e^(−qT) N(−d₁) | European exercise only. American options on dividend-paying stocks can be worth more. | Abrir calculadora → |
| Implied volatility calculator | Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price | If the price is below intrinsic value or above the no-arbitrage upper bound, no volatility can match it and the result is shown as unavailable. | Abrir calculadora → |
| Futures fair value & basis calculator | Fair value = S × e^((r − q + c) × T) ; Implied repo = ln(F ÷ S) ÷ T + q − c | Continuous compounding and a constant income yield. Index futures with lumpy dividends are better valued with discrete dividend amounts. | Abrir calculadora → |
| 0DTE implied volatility expected move calculator | T_intraday = Minutes remaining ÷ (252 × 390) ; Expected move (1σ) = Spot × σ_annual × √T_intraday ; 1σ range = Spot ± Expected move | Scales annualised volatility over 252 trading days of 390 minutes each (98,280 trading minutes per year). | Abrir calculadora → |
| Black–Scholes option Greeks & gamma exposure (GEX) estimator | Gamma = e^(−qT) φ(d₁) ÷ (S × σ × √T) ; Call GEX ($ per 1% move) = +Gamma × OI_call × Multiplier × S² × 0.01 ; Put GEX ($ per 1% move) = −Gamma × OI_put × Multiplier × S² × 0.01 | Follows the standard street convention that dealers are net long calls (positive gamma) and net short puts (negative gamma). | Abrir calculadora → |
Directorios Conectados de Verificación, Rankings y Datos Abiertos
Preguntas Frecuentes sobre las Calculadoras Cuantitativas (FAQ)
¿Cómo garantiza VolSurface Desk la privacidad de los parámetros ingresados?
Todos los cálculos se ejecutan íntegramente en la memoria local de su navegador web; ningún monto de posición ni parámetro de cartera se transmite a servidores externos.
¿Por qué se publican las fórmulas junto con los límites del modelo?
Bajo los estándares institucionales E-E-A-T, explicitar convenciones como ACT/360 frente a ACT/365 y supuestos de distribución permite a los equipos de riesgo verificar independientemente cada cifra.
¿Constituyen estos resultados asesoramiento financiero o recomendación de inversión?
No. Todas las calculadoras tienen fines exclusivamente educativos y de investigación cuantitativa. Verifique siempre la entidad legal contratante en el registro oficial del supervisor.
Aviso legal: Exclusivamente para fines educativos y de análisis cuantitativo; no constituye asesoramiento de inversión. Verifique los datos críticos de forma independiente.