Công cụ Định lượng Tài chính & Đo lường Rủi ro · Minh bạch E-E-A-T
Trung tâm Công cụ Tính toán Tài chính & Rủi ro Định lượng VolSurface Desk
Mọi công cụ định lượng của VolSurface Desk đều chạy trực tiếp trên trình duyệt của bạn, công khai toàn bộ công thức toán học, quy ước tính ngày (ACT/360, ACT/365) và giới hạn mô hình.
- Công cụ định lượng
- 5
- Định chế theo dõi
- 182
- Giấy phép kiểm chứng
- 119
- Cơ quan quản lý
- 48
Danh mục Công cụ Tính toán Tài chính & Rủi ro Tương tác
Mỗi công cụ hiển thị bảng độ nhạy trực tiếp, công thức chuẩn và giả định giới hạn.
Black–Scholes option calculator
European option price and Greeks (delta, gamma, vega, theta, rho) with dividend yield.
d₁ = [ln(S ÷ K) + (r − q + σ² ÷ 2) T] ÷ (σ √T), d₂ = d₁ − σ √T
Implied volatility calculator
Back out the volatility implied by an option’s market price.
Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price
Futures fair value & basis calculator
Cost-of-carry fair value, basis and the repo rate implied by a futures price.
Fair value = S × e^((r − q + c) × T)
0DTE implied volatility expected move calculator
Intraday 1σ and 2σ expected price bands from annualised IV and trading minutes remaining.
T_intraday = Minutes remaining ÷ (252 × 390)
Black–Scholes option Greeks & gamma exposure (GEX) estimator
Call and put Greeks plus dealer net Gamma Exposure ($ per 1% spot move) from open interest.
Gamma = e^(−qT) φ(d₁) ÷ (S × σ × √T)
Ma trận Công thức Định lượng & Giả định Mô hình
Cung cấp phương trình toán học và điều kiện biên để bộ phận quản trị rủi ro kiểm tra độc lập.
| Tên công cụ | Công thức toán học cốt lõi | Giả định & giới hạn chính | Truy cập |
|---|---|---|---|
| Black–Scholes option calculator | d₁ = [ln(S ÷ K) + (r − q + σ² ÷ 2) T] ÷ (σ √T), d₂ = d₁ − σ √T ; Call = S e^(−qT) N(d₁) − K e^(−rT) N(d₂) ; Put = K e^(−rT) N(−d₂) − S e^(−qT) N(−d₁) | European exercise only. American options on dividend-paying stocks can be worth more. | Mở công cụ tính toán → |
| Implied volatility calculator | Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price | If the price is below intrinsic value or above the no-arbitrage upper bound, no volatility can match it and the result is shown as unavailable. | Mở công cụ tính toán → |
| Futures fair value & basis calculator | Fair value = S × e^((r − q + c) × T) ; Implied repo = ln(F ÷ S) ÷ T + q − c | Continuous compounding and a constant income yield. Index futures with lumpy dividends are better valued with discrete dividend amounts. | Mở công cụ tính toán → |
| 0DTE implied volatility expected move calculator | T_intraday = Minutes remaining ÷ (252 × 390) ; Expected move (1σ) = Spot × σ_annual × √T_intraday ; 1σ range = Spot ± Expected move | Scales annualised volatility over 252 trading days of 390 minutes each (98,280 trading minutes per year). | Mở công cụ tính toán → |
| Black–Scholes option Greeks & gamma exposure (GEX) estimator | Gamma = e^(−qT) φ(d₁) ÷ (S × σ × √T) ; Call GEX ($ per 1% move) = +Gamma × OI_call × Multiplier × S² × 0.01 ; Put GEX ($ per 1% move) = −Gamma × OI_put × Multiplier × S² × 0.01 | Follows the standard street convention that dealers are net long calls (positive gamma) and net short puts (negative gamma). | Mở công cụ tính toán → |
Liên kết Xác minh Giấy phép, Xếp hạng & Dữ liệu Mở
Câu hỏi Thường gặp về Công cụ Định lượng (FAQ)
Các công cụ của VolSurface Desk bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu như thế nào?
Toàn bộ phép tính được thực hiện cục bộ trong trình duyệt của bạn; không có dữ liệu vị thế hay thông số nào được gửi về máy chủ.
Tại sao mỗi công cụ đều hiển thị công thức và giả định?
Theo chuẩn E-E-A-T định chế, việc công khai quy ước ACT/360 hay ACT/365 và giả định phân phối giúp các bàn giao dịch kiểm chứng độc lập từng kết quả.
Kết quả tính toán có phải là lời khuyên đầu tư không?
Không. Tất cả công cụ chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu định lượng và giáo dục. Hãy luôn kiểm tra pháp nhân ký kết trên sổ đăng ký chính thức của cơ quan quản lý.
Tuyên bố miễn trừ: Chỉ phục vụ mục đích giáo dục và nghiên cứu định lượng, không phải lời khuyên đầu tư. Vui lòng kiểm tra độc lập các số liệu quan trọng trước khi giao dịch.