定量金融電卓・リスク計測ツール · E-E-A-T 数式開示
VolSurface Desk 機関投資家向け定量金融・リスク計算ツールハブ
VolSurface Desk の計算ツールはすべてブラウザ内で完結して動作し、基礎となる数式、日数計算基準（ACT/360・ACT/365）、およびモデルの限界を明示しています。
- 定量計算ツール
- 5
- 対象金融機関
- 182
- 検証済みライセンス
- 119
- 監督官庁・規制当局
- 48
インタラクティブ定量金融・リスク計算ツール一覧
各ツールには感度分析テーブル、明確な数式定義、および前提条件が含まれています。
Black–Scholes option calculator
European option price and Greeks (delta, gamma, vega, theta, rho) with dividend yield.
d₁ = [ln(S ÷ K) + (r − q + σ² ÷ 2) T] ÷ (σ √T), d₂ = d₁ − σ √T
Implied volatility calculator
Back out the volatility implied by an option’s market price.
Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price
Futures fair value & basis calculator
Cost-of-carry fair value, basis and the repo rate implied by a futures price.
Fair value = S × e^((r − q + c) × T)
0DTE implied volatility expected move calculator
Intraday 1σ and 2σ expected price bands from annualised IV and trading minutes remaining.
T_intraday = Minutes remaining ÷ (252 × 390)
Black–Scholes option Greeks & gamma exposure (GEX) estimator
Call and put Greeks plus dealer net Gamma Exposure ($ per 1% spot move) from open interest.
Gamma = e^(−qT) φ(d₁) ÷ (S × σ × √T)
定量モデル数式・日数基準・前提条件マトリックス
リスク管理・コンプライアンス部門が独自に検証できるよう、基礎となる恒等式と制約を一覧化しています。
| ツール名 | 主要数式 | 主な前提条件と制約 | リンク |
|---|---|---|---|
| Black–Scholes option calculator | d₁ = [ln(S ÷ K) + (r − q + σ² ÷ 2) T] ÷ (σ √T), d₂ = d₁ − σ √T ; Call = S e^(−qT) N(d₁) − K e^(−rT) N(d₂) ; Put = K e^(−rT) N(−d₂) − S e^(−qT) N(−d₁) | European exercise only. American options on dividend-paying stocks can be worth more. | 計算ツールを開く → |
| Implied volatility calculator | Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price | If the price is below intrinsic value or above the no-arbitrage upper bound, no volatility can match it and the result is shown as unavailable. | 計算ツールを開く → |
| Futures fair value & basis calculator | Fair value = S × e^((r − q + c) × T) ; Implied repo = ln(F ÷ S) ÷ T + q − c | Continuous compounding and a constant income yield. Index futures with lumpy dividends are better valued with discrete dividend amounts. | 計算ツールを開く → |
| 0DTE implied volatility expected move calculator | T_intraday = Minutes remaining ÷ (252 × 390) ; Expected move (1σ) = Spot × σ_annual × √T_intraday ; 1σ range = Spot ± Expected move | Scales annualised volatility over 252 trading days of 390 minutes each (98,280 trading minutes per year). | 計算ツールを開く → |
| Black–Scholes option Greeks & gamma exposure (GEX) estimator | Gamma = e^(−qT) φ(d₁) ÷ (S × σ × √T) ; Call GEX ($ per 1% move) = +Gamma × OI_call × Multiplier × S² × 0.01 ; Put GEX ($ per 1% move) = −Gamma × OI_put × Multiplier × S² × 0.01 | Follows the standard street convention that dealers are net long calls (positive gamma) and net short puts (negative gamma). | 計算ツールを開く → |
関連する規制検証・機関ランキング・オープンデータ
定量金融計算ツールに関するよくある質問（FAQ）
VolSurface Desk の計算ツールは入力データをどのように保護していますか？
すべての計算はブラウザのローカル環境で実行され、入力したポジション規模や金利パラメータが外部サーバーへ送信されることはありません。
なぜ数式と前提条件を同時に表示するのですか？
機関レベルのE-E-A-T透明性基準に基づき、ACT/360やACT/365などの日数基準や正規分布の仮定を明示し、第三者が計算結果を再現できるようにするためです。
計算結果は投資助言に該当しますか？
いいえ。すべての出力は教育および定量リサーチ目的であり、投資助言ではありません。実際の取引前に公式の規制登録簿をご確認ください。
免責事項：本ページの計算ツールは情報提供および教育のみを目的としており、投資助言ではありません。重要な数値や契約法人の規制ステータスは公式登録簿で独自に確認してください。