퀀트 금융 계산기 및 리스크 측정 도구 · E-E-A-T 수식 투명성
VolSurface Desk 기관급 금융 및 리스크 퀀트 계산기 허브
VolSurface Desk의 모든 퀀트 도구는 브라우저 내에서 로컬로 작동하며, 핵심 수학 공식과 일수 계산 기준(ACT/360·ACT/365) 및 모델 한계를 투명하게 공개합니다.
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- 5
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대화형 금융 및 리스크 퀀트 계산기 카탈로그
모든 계산기는 실시간 민감도 분석표, 명확한 수식 도출 및 전제 조건을 제공합니다.
Black–Scholes option calculator
European option price and Greeks (delta, gamma, vega, theta, rho) with dividend yield.
d₁ = [ln(S ÷ K) + (r − q + σ² ÷ 2) T] ÷ (σ √T), d₂ = d₁ − σ √T
Implied volatility calculator
Back out the volatility implied by an option’s market price.
Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price
Futures fair value & basis calculator
Cost-of-carry fair value, basis and the repo rate implied by a futures price.
Fair value = S × e^((r − q + c) × T)
0DTE implied volatility expected move calculator
Intraday 1σ and 2σ expected price bands from annualised IV and trading minutes remaining.
T_intraday = Minutes remaining ÷ (252 × 390)
Black–Scholes option Greeks & gamma exposure (GEX) estimator
Call and put Greeks plus dealer net Gamma Exposure ($ per 1% spot move) from open interest.
Gamma = e^(−qT) φ(d₁) ÷ (S × σ × √T)
퀀트 모델 수식, 일수 기준 및 전제 조건 매트릭스
리스크 관리 및 컴플라이언스 팀이 독립적으로 교차 검증할 수 있도록 핵심 수식과 한계를 명시합니다.
| 계산기 명칭 | 핵심 수학 공식 | 주요 가정 및 한계 | 바로가기 |
|---|---|---|---|
| Black–Scholes option calculator | d₁ = [ln(S ÷ K) + (r − q + σ² ÷ 2) T] ÷ (σ √T), d₂ = d₁ − σ √T ; Call = S e^(−qT) N(d₁) − K e^(−rT) N(d₂) ; Put = K e^(−rT) N(−d₂) − S e^(−qT) N(−d₁) | European exercise only. American options on dividend-paying stocks can be worth more. | 계산기 열기 → |
| Implied volatility calculator | Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price | If the price is below intrinsic value or above the no-arbitrage upper bound, no volatility can match it and the result is shown as unavailable. | 계산기 열기 → |
| Futures fair value & basis calculator | Fair value = S × e^((r − q + c) × T) ; Implied repo = ln(F ÷ S) ÷ T + q − c | Continuous compounding and a constant income yield. Index futures with lumpy dividends are better valued with discrete dividend amounts. | 계산기 열기 → |
| 0DTE implied volatility expected move calculator | T_intraday = Minutes remaining ÷ (252 × 390) ; Expected move (1σ) = Spot × σ_annual × √T_intraday ; 1σ range = Spot ± Expected move | Scales annualised volatility over 252 trading days of 390 minutes each (98,280 trading minutes per year). | 계산기 열기 → |
| Black–Scholes option Greeks & gamma exposure (GEX) estimator | Gamma = e^(−qT) φ(d₁) ÷ (S × σ × √T) ; Call GEX ($ per 1% move) = +Gamma × OI_call × Multiplier × S² × 0.01 ; Put GEX ($ per 1% move) = −Gamma × OI_put × Multiplier × S² × 0.01 | Follows the standard street convention that dealers are net long calls (positive gamma) and net short puts (negative gamma). | 계산기 열기 → |
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금융 퀀트 계산기 자주 묻는 질문 (FAQ)
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기관급 E-E-A-T 투명성 원칙에 따라 ACT/360 대 ACT/365 기준 및 분포 가정을 명시하여 리스크 분석가가 결과를 독립적으로 재현할 수 있도록 보장합니다.
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