Calculateurs Financiers Quantitatifs & Risque · Transparence E-E-A-T
Centre de Calculateurs Financiers et Quantitatifs Institutionnels VolSurface Desk
Tous les outils quantitatifs de VolSurface Desk s'exécutent localement dans votre navigateur et présentent leurs équations exactes, conventions de décompte des jours (ACT/360, ACT/365) et limites de modèle.
- Outils quantitatifs
- 5
- Institutions suivies
- 182
- Licences vérifiées
- 119
- Autorités de tutelle
- 48
Catalogue Interactif de Calculateurs Financiers et de Risque
Chaque calculateur inclut des tables de sensibilité, des formules explicites et les limites du modèle.
Black–Scholes option calculator
European option price and Greeks (delta, gamma, vega, theta, rho) with dividend yield.
d₁ = [ln(S ÷ K) + (r − q + σ² ÷ 2) T] ÷ (σ √T), d₂ = d₁ − σ √T
Implied volatility calculator
Back out the volatility implied by an option’s market price.
Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price
Futures fair value & basis calculator
Cost-of-carry fair value, basis and the repo rate implied by a futures price.
Fair value = S × e^((r − q + c) × T)
0DTE implied volatility expected move calculator
Intraday 1σ and 2σ expected price bands from annualised IV and trading minutes remaining.
T_intraday = Minutes remaining ÷ (252 × 390)
Black–Scholes option Greeks & gamma exposure (GEX) estimator
Call and put Greeks plus dealer net Gamma Exposure ($ per 1% spot move) from open interest.
Gamma = e^(−qT) φ(d₁) ÷ (S × σ × √T)
Matrice des Équations Quantitatives, Conventions et Hypothèses Prudentielles
Documentation transparente permettant aux équipes de gestion des risques et de conformité de reproduire chaque calcul.
| Outil Quantitatif | Formule Mathématique Centrale | Hypothèses Clés et Limites | Accès |
|---|---|---|---|
| Black–Scholes option calculator | d₁ = [ln(S ÷ K) + (r − q + σ² ÷ 2) T] ÷ (σ √T), d₂ = d₁ − σ √T ; Call = S e^(−qT) N(d₁) − K e^(−rT) N(d₂) ; Put = K e^(−rT) N(−d₂) − S e^(−qT) N(−d₁) | European exercise only. American options on dividend-paying stocks can be worth more. | Ouvrir le calculateur → |
| Implied volatility calculator | Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price | If the price is below intrinsic value or above the no-arbitrage upper bound, no volatility can match it and the result is shown as unavailable. | Ouvrir le calculateur → |
| Futures fair value & basis calculator | Fair value = S × e^((r − q + c) × T) ; Implied repo = ln(F ÷ S) ÷ T + q − c | Continuous compounding and a constant income yield. Index futures with lumpy dividends are better valued with discrete dividend amounts. | Ouvrir le calculateur → |
| 0DTE implied volatility expected move calculator | T_intraday = Minutes remaining ÷ (252 × 390) ; Expected move (1σ) = Spot × σ_annual × √T_intraday ; 1σ range = Spot ± Expected move | Scales annualised volatility over 252 trading days of 390 minutes each (98,280 trading minutes per year). | Ouvrir le calculateur → |
| Black–Scholes option Greeks & gamma exposure (GEX) estimator | Gamma = e^(−qT) φ(d₁) ÷ (S × σ × √T) ; Call GEX ($ per 1% move) = +Gamma × OI_call × Multiplier × S² × 0.01 ; Put GEX ($ per 1% move) = −Gamma × OI_put × Multiplier × S² × 0.01 | Follows the standard street convention that dealers are net long calls (positive gamma) and net short puts (negative gamma). | Ouvrir le calculateur → |
Navigation vers la Vérification Réglementaire, les Classements et les Données Ouvertes
Questions Fréquentes sur les Calculateurs Quantitatifs (FAQ)
Comment VolSurface Desk protège-t-il la confidentialité des paramètres saisis ?
Tous les calculs sont exécutés localement dans votre navigateur ; aucune taille de position ni paramètre financier n’est transmis à un serveur.
Pourquoi afficher simultanément les formules et les limites du modèle ?
Conformément aux exigences E-E-A-T institutionnelles, préciser les conventions ACT/360 ou ACT/365 et les hypothèses statistiques permet un audit indépendant.
Ces résultats constituent-ils un conseil en investissement ?
Non. Tous les outils sont fournis à titre éducatif et de recherche quantitative uniquement. Vérifiez toujours l’entité contractante sur le registre officiel du régulateur.
Avertissement : À des fins éducatives et de recherche quantitative uniquement ; ne constitue pas un conseil en investissement.