Implied volatility calculator

Implied volatility is the volatility that, plugged into Black–Scholes, reproduces the option’s market price. It is how options are compared across strikes and expiries.

Implied volatility

26.99%

Delta at implied vol: -0.3598
Vega at implied vol: 0.1312

1. Formule Mathématique et Identité de Valorisation

Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price

2. Mode d’Emploi et Paramètres d’Entrée

Enter the option’s market price and the same inputs as the Black–Scholes calculator, without volatility.

The solver searches between 0.01% and 500% volatility until the model price matches.

3. Hypothèses Prudentielles et Limites du Modèle

If the price is below intrinsic value or above the no-arbitrage upper bound, no volatility can match it and the result is shown as unavailable.
Use mid prices; bid or ask alone will bias the result.

4. Questions Fréquentes et Notes de Risque (FAQ)

Why do different strikes give different implied volatilities?

Because markets price in fatter tails and skew than the model assumes. Plotting IV against strike gives the volatility smile; adding expiries gives the surface.

Comment les équipes de risque peuvent-elles auditer les résultats de « Implied volatility calculator » ?

VolSurface Desk publie l'équation exacte et les conventions de calcul sur cette page. Les analystes peuvent reproduire les calculs sous Python/Pandas et vérifier la licence de la contrepartie via le centre de vérification de VolSurface Desk.

Avertissement : À des fins éducatives et de recherche quantitative uniquement ; ne constitue pas un conseil en investissement.