Quantitative Finanzrechner & Risikomessung · E-E-A-T Formeltransparenz
Institutionelle Finanz- & Risiko-Rechnerzentrale — VolSurface Desk
Alle quantitativen Werkzeuge von VolSurface Desk laufen vollständig lokal in Ihrem Browser und legen sämtliche Formeln, Zinstagekonventionen (ACT/360, ACT/365) sowie Modellgrenzen offen.
- Quant-Rechner
- 5
- Erfasste Institute
- 182
- Geprüfte Lizenzen
- 119
- Aufsichtsbehörden
- 48
Interaktives Verzeichnis quantitativer Finanz- und Risikorechner
Jeder Rechner bietet Sensitivitätstabellen, exakte Gleichungen und Modellannahmen.
Black–Scholes option calculator
European option price and Greeks (delta, gamma, vega, theta, rho) with dividend yield.
d₁ = [ln(S ÷ K) + (r − q + σ² ÷ 2) T] ÷ (σ √T), d₂ = d₁ − σ √T
Implied volatility calculator
Back out the volatility implied by an option’s market price.
Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price
Futures fair value & basis calculator
Cost-of-carry fair value, basis and the repo rate implied by a futures price.
Fair value = S × e^((r − q + c) × T)
0DTE implied volatility expected move calculator
Intraday 1σ and 2σ expected price bands from annualised IV and trading minutes remaining.
T_intraday = Minutes remaining ÷ (252 × 390)
Black–Scholes option Greeks & gamma exposure (GEX) estimator
Call and put Greeks plus dealer net Gamma Exposure ($ per 1% spot move) from open interest.
Gamma = e^(−qT) φ(d₁) ÷ (S × σ × √T)
Matrix der quantitativen Formeln, Zinskonventionen und Modellgrenzen
Nachvollziehbare mathematische Grundlagen für unabhängige Prüfungen durch Risiko- und Compliance-Teams.
| Quantitatives Werkzeug | Mathematische Kerngleichung | Wesentliche Annahmen & Grenzen | Zugang |
|---|---|---|---|
| Black–Scholes option calculator | d₁ = [ln(S ÷ K) + (r − q + σ² ÷ 2) T] ÷ (σ √T), d₂ = d₁ − σ √T ; Call = S e^(−qT) N(d₁) − K e^(−rT) N(d₂) ; Put = K e^(−rT) N(−d₂) − S e^(−qT) N(−d₁) | European exercise only. American options on dividend-paying stocks can be worth more. | Rechner öffnen → |
| Implied volatility calculator | Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price | If the price is below intrinsic value or above the no-arbitrage upper bound, no volatility can match it and the result is shown as unavailable. | Rechner öffnen → |
| Futures fair value & basis calculator | Fair value = S × e^((r − q + c) × T) ; Implied repo = ln(F ÷ S) ÷ T + q − c | Continuous compounding and a constant income yield. Index futures with lumpy dividends are better valued with discrete dividend amounts. | Rechner öffnen → |
| 0DTE implied volatility expected move calculator | T_intraday = Minutes remaining ÷ (252 × 390) ; Expected move (1σ) = Spot × σ_annual × √T_intraday ; 1σ range = Spot ± Expected move | Scales annualised volatility over 252 trading days of 390 minutes each (98,280 trading minutes per year). | Rechner öffnen → |
| Black–Scholes option Greeks & gamma exposure (GEX) estimator | Gamma = e^(−qT) φ(d₁) ÷ (S × σ × √T) ; Call GEX ($ per 1% move) = +Gamma × OI_call × Multiplier × S² × 0.01 ; Put GEX ($ per 1% move) = −Gamma × OI_put × Multiplier × S² × 0.01 | Follows the standard street convention that dealers are net long calls (positive gamma) and net short puts (negative gamma). | Rechner öffnen → |
Verknüpfte Registerprüfung, Rankings & Offene Datensätze
Häufig gestellte Fragen zu den quantitativen Finanzrechnern (FAQ)
Wie schützt VolSurface Desk die Vertraulichkeit meiner eingegebenen Positionsdaten?
Sämtliche Berechnungen erfolgen lokal in Ihrem Browser; es werden keinerlei Eingabewerte an Server übertragen.
Warum werden mathematische Formeln und Modellgrenzen explizit ausgewiesen?
Gemäß institutionellen E-E-A-T-Standards ermöglicht die Offenlegung von ACT/360- bzw. ACT/365-Konventionen und Verteilungsannahmen eine unabhängige Reproduktion durch Risikoteams.
Stellen die Berechnungsergebnisse eine Anlageberatung dar?
Nein. Alle Werkzeuge dienen ausschließlich Bildungs- und Forschungszwecken. Prüfen Sie vor Transaktionen stets das offizielle Aufsichtsregister.
Haftungsausschluss: Nur zu Bildungs- und Forschungszwecken, keine Anlageberatung. Überprüfen Sie wichtige Kennzahlen stets unabhängig.