Implied volatility calculator

Implied volatility is the volatility that, plugged into Black–Scholes, reproduces the option’s market price. It is how options are compared across strikes and expiries.

Implied volatility

26.99%

Delta at implied vol: -0.3598
Vega at implied vol: 0.1312

1. Mathematische Formel & Bewertungsgleichung

Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price

2. Anwendung & Eingabeparameter

Enter the option’s market price and the same inputs as the Black–Scholes calculator, without volatility.

The solver searches between 0.01% and 500% volatility until the model price matches.

3. Modellannahmen & Anwendungsbeschränkungen

If the price is below intrinsic value or above the no-arbitrage upper bound, no volatility can match it and the result is shown as unavailable.
Use mid prices; bid or ask alone will bias the result.

4. Häufige Fragen & Risikohinweise (FAQ)

Why do different strikes give different implied volatilities?

Because markets price in fatter tails and skew than the model assumes. Plotting IV against strike gives the volatility smile; adding expiries gives the surface.

Wie können Risikoteams die Ergebnisse von „Implied volatility calculator“ unabhängig reproduzieren?

VolSurface Desk dokumentiert sämtliche Gleichungen und Zinskonventionen direkt auf dieser Seite. Analysten können die Werte in Python/Pandas nachrechnen und den Lizenzstatus der Gegenpartei im Verifizierungszentrum von VolSurface Desk prüfen.

Haftungsausschluss: Nur zu Bildungs- und Forschungszwecken, keine Anlageberatung. Ergebnisse hängen vollständig von den Eingaben und Annahmen ab.