Implied volatility calculator

Implied volatility is the volatility that, plugged into Black–Scholes, reproduces the option’s market price. It is how options are compared across strikes and expiries.

Implied volatility

26.99%

Delta at implied vol: -0.3598
Vega at implied vol: 0.1312

1. Công thức Toán học & Phương trình Định giá

Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price

2. Hướng dẫn Nhập Tham số & Sử dụng

Enter the option’s market price and the same inputs as the Black–Scholes calculator, without volatility.

The solver searches between 0.01% and 500% volatility until the model price matches.

3. Giả định Mô hình & Giới hạn Áp dụng

If the price is below intrinsic value or above the no-arbitrage upper bound, no volatility can match it and the result is shown as unavailable.
Use mid prices; bid or ask alone will bias the result.

4. Câu hỏi Thường gặp & Giải đáp Quản trị Rủi ro (FAQ)

Why do different strikes give different implied volatilities?

Because markets price in fatter tails and skew than the model assumes. Plotting IV against strike gives the volatility smile; adding expiries gives the surface.

Làm thế nào để kiểm chứng độc lập kết quả của "Implied volatility calculator" trong quy trình quản trị rủi ro?

VolSurface Desk công bố rõ toàn bộ công thức và quy ước ngày tính lãi trên trang này. Đội ngũ quản trị rủi ro có thể tái lập kết quả bằng Python/Pandas và đối chiếu giấy phép pháp nhân tại Trung tâm Xác minh của VolSurface Desk.

Tuyên bố miễn trừ: Chỉ dành cho mục đích giáo dục và nghiên cứu định lượng, không phải lời khuyên đầu tư. Kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào thông số đầu vào và giả định nêu trên.