Implied volatility calculator

Implied volatility is the volatility that, plugged into Black–Scholes, reproduces the option’s market price. It is how options are compared across strikes and expiries.

Implied volatility

26.99%

Delta at implied vol: -0.3598
Vega at implied vol: 0.1312

1. Ecuación Matemática e Identidad de Valoración

Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price

2. Cómo Utilizar la Calculadora y Parámetros de Entrada

Enter the option’s market price and the same inputs as the Black–Scholes calculator, without volatility.

The solver searches between 0.01% and 500% volatility until the model price matches.

3. Supuestos Prudenciales y Límites del Modelo

If the price is below intrinsic value or above the no-arbitrage upper bound, no volatility can match it and the result is shown as unavailable.
Use mid prices; bid or ask alone will bias the result.

4. Preguntas Frecuentes y Notas Cuantitativas (FAQ)

Why do different strikes give different implied volatilities?

Because markets price in fatter tails and skew than the model assumes. Plotting IV against strike gives the volatility smile; adding expiries gives the surface.

¿Cómo pueden los equipos de riesgo auditar los resultados de «Implied volatility calculator»?

VolSurface Desk publica la fórmula exacta y las convenciones de cálculo en esta página. Los analistas pueden replicar los resultados en Python/Pandas y verificar simultáneamente la licencia de su contraparte en el centro de verificación de VolSurface Desk.

Aviso legal: Exclusivamente para fines educativos y de investigación cuantitativa; no constituye asesoramiento de inversión. Los resultados dependen de los datos ingresados y los supuestos indicados.