インタラクティブ定量金融・リスク計算ツール · E-E-A-T 数式監査
JA · 日本語Implied volatility calculator
Implied volatility is the volatility that, plugged into Black–Scholes, reproduces the option’s market price. It is how options are compared across strikes and expiries.
Implied volatility
26.99%
- Delta at implied vol
- -0.3598
- Vega at implied vol
- 0.1312
1. 基礎数式およびプライシング恒等式
Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price
2. 入力パラメータと使用方法
Enter the option’s market price and the same inputs as the Black–Scholes calculator, without volatility.
The solver searches between 0.01% and 500% volatility until the model price matches.
3. 前提条件およびモデルの限界
- If the price is below intrinsic value or above the no-arbitrage upper bound, no volatility can match it and the result is shown as unavailable.
- Use mid prices; bid or ask alone will bias the result.
4. よくある質問とリスク管理解説（FAQ）
Why do different strikes give different implied volatilities?
Because markets price in fatter tails and skew than the model assumes. Plotting IV against strike gives the volatility smile; adding expiries gives the surface.
「Implied volatility calculator」の計算結果を機関リスク管理フローでどのように検証できますか？
VolSurface Desk は本ページにすべての数式と日数基準を明記しています。リスク管理チームは同一の入力値をPython/Pandas等で独自に再現でき、さらに VolSurface Desk のライセンス検証センターで取引先法人の規制ステータスを確認できます。
免責事項：本ツールは教育および定量リサーチのみを目的としており、投資助言ではありません。計算結果は入力値と上記の前提条件に依存するため、重要な数値は独自に検証してください。