Implied volatility calculator

Implied volatility is the volatility that, plugged into Black–Scholes, reproduces the option’s market price. It is how options are compared across strikes and expiries.

Implied volatility

26.99%

Delta at implied vol: -0.3598
Vega at implied vol: 0.1312

1. Fórmula Matemática e Identidade de Precificação

Find σ such that BlackScholes(S, K, T, r, q, σ) = market price

2. Como Utilizar e Parâmetros de Entrada

Enter the option’s market price and the same inputs as the Black–Scholes calculator, without volatility.

The solver searches between 0.01% and 500% volatility until the model price matches.

3. Premissas Prudenciais e Limitações do Modelo

If the price is below intrinsic value or above the no-arbitrage upper bound, no volatility can match it and the result is shown as unavailable.
Use mid prices; bid or ask alone will bias the result.

4. Perguntas Frequentes e Notas de Risco (FAQ)

Why do different strikes give different implied volatilities?

Because markets price in fatter tails and skew than the model assumes. Plotting IV against strike gives the volatility smile; adding expiries gives the surface.

Como as equipes de risco podem auditar os resultados da «Implied volatility calculator»?

A VolSurface Desk publica a equação exata e as convenções de cálculo nesta página. Analistas podem reproduzir os cálculos em Python/Pandas e verificar a licença da contraparte na central de verificação da VolSurface Desk.

Aviso legal: Apenas para fins educacionais e de pesquisa quantitativa, não constituindo recomendação de investimento. Verifique números importantes de forma independente.