ดัชนีอ้างอิงหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid — 2026 StandardSOFR-SRO-SWAPTIONS-STD

Name: CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid — 2026 Standard (SOFR-SRO-SWAPTIONS-STD) — ข้อมูลจำเพาะของเอนทิตี
Creator: VolSurface Desk
License: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

อัปเดตล่าสุด 22 ตุลาคม 2569

8 บทวิเคราะห์

VIX Term Structure & Skew
CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid: Dealer Delta/Gamma Hedging Equations & E-Mini S&P 500 Futures Impact (98.5 bps Annualized Normal Vol (1Y10Y) Benchmark)
CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid (SOFR-SRO-SWAPTIONS) stands at 98.5 bps (Annualized Normal Vol (1Y10Y)) (Source: CME Group / ICAP Swaption Matrix, 2026-10-20), governing intraday…
Second-Order Greeks & Hedging
CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid: Partial Derivative Formulas, Scaling Units & Tenor Surface Grid (98.5 bps Annualized Normal Vol (1Y10Y) Benchmark)
CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid (SOFR-SRO-SWAPTIONS) stands at 98.5 bps (Annualized Normal Vol (1Y10Y)) (Source: CME Group / ICAP Swaption Matrix, 2026-10-20), governing exact
OCC Margin & Dispersion Desk
CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid: FOMC & CPI Event Volatility Crush & Forward Variance Decomposition (98.5 bps Annualized Normal Vol (1Y10Y) Benchmark)
CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid (SOFR-SRO-SWAPTIONS) stands at 98.5 bps (Annualized Normal Vol (1Y10Y)) (Source: CME Group / ICAP Swaption Matrix, 2026-10-20), governing extracting…
0DTE Gamma & Volatility Surface
CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid: Constant-Maturity Contango Roll Drag & Backwardation Flip Triggers (98.5 bps Annualized Normal Vol (1Y10Y) Benchmark)
CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid (SOFR-SRO-SWAPTIONS) stands at 98.5 bps (Annualized Normal Vol (1Y10Y)) (Source: CME Group / ICAP Swaption Matrix, 2026-10-20), governing daily
VIX Term Structure & Skew
CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid: Clearinghouse Margin Monte Carlo Scenarios & Intraday Call Triggers (98.5 bps Annualized Normal Vol (1Y10Y) Benchmark)
CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid (SOFR-SRO-SWAPTIONS) stands at 98.5 bps (Annualized Normal Vol (1Y10Y)) (Source: CME Group / ICAP Swaption Matrix, 2026-10-20), governing 99% 2
Second-Order Greeks & Hedging
CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid: 25-Delta Strike Skew, Put Wing Convexity & No-Arbitrage Bounds (98.5 bps Annualized Normal Vol (1Y10Y) Benchmark)
CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid (SOFR-SRO-SWAPTIONS) stands at 98.5 bps (Annualized Normal Vol (1Y10Y)) (Source: CME Group / ICAP Swaption Matrix, 2026-10-20), governing preventing…
OCC Margin & Dispersion Desk
CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid: Correlation Spike Stress Audit & Institutional Dispersion Unwinds (98.5 bps Annualized Normal Vol (1Y10Y) Benchmark)
CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid (SOFR-SRO-SWAPTIONS) stands at 98.5 bps (Annualized Normal Vol (1Y10Y)) (Source: CME Group / ICAP Swaption Matrix, 2026-10-20), governing index
0DTE Gamma & Volatility Surface
CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid: 3:50 PM ET Market-on-Close (MOC) Imbalance & 4:00 PM Cash Settlement (98.5 bps Annualized Normal Vol (1Y10Y) Benchmark)
CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid (SOFR-SRO-SWAPTIONS) stands at 98.5 bps (Annualized Normal Vol (1Y10Y)) (Source: CME Group / ICAP Swaption Matrix, 2026-10-20), governing terminal…

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

3 คำถาม

CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid — 2026 Standard คืออะไรและจัดอยู่ในหมวดหมู่ใด?

SOFR-SRO-SWAPTIONS 2026 Institutional Benchmark Framework is defined as the standardized quantitative and compliance methodology published by CME Group / ICAP Swaption Matrix governing CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid across US capital markets (98.5 bps Annualized Normal Vol (1Y10Y), October 2026). CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid — 2026 Standard ถูกจัดประเภทเป็น ดัชนีอ้างอิงหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (รหัสอ้างอิง: SOFR-SRO-SWAPTIONS-STD)

เขตอำนาจศาลและหน่วยงานกำกับดูแลใดกำกับ CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid — 2026 Standard?

CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid — 2026 Standard อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาล US โดยมีหน่วยงานกำกับดูแลหรือกฎหมายอ้างอิงคือ CME Group / ICAP Swaption Matrix

VolSurface Desk มีการวิเคราะห์ CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid — 2026 Standard อย่างไร?

CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid — 2026 Standard ถูกอ้างอิงในบทวิเคราะห์ 8 รายการบน VolSurface Desk พร้อมเชื่อมโยงแฟ้มข้อมูลโบรกเกอร์และการจัดอันดับเชิงปริมาณ

แฟ้มข้อมูลโบรกเกอร์และสถาบันที่เกี่ยวข้อง

การจัดอันดับเชิงปริมาณ →

OANDA →

6 ใบอนุญาต

Saxo →

8 ใบอนุญาต

Straits Financial Group →

3 ใบอนุญาต

StoneX One →

5 ใบอนุญาต

AvaTrade →

8 ใบอนุญาต

Inter Pan →

2 ใบอนุญาต

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน

หน่วยงานกำกับดูแลทั้งหมด →

Taipei Exchange (TPEx) — Taipei Exchange (TPEx)U.S. Securities and Exchange Commission — U.S. Securities and Exchange Commission Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI) — Commodity Futures Trading Regulatory Agency of Indonesia (BAPPEBTI)Jakarta Futures Exchange (JFX) — Jakarta Futures Exchange (JFX)AMF — Autorité des marchés financiers AMF — The Autorité des marchés financiers

ตารางเปรียบเทียบเอนทิตีในกลุ่มเดียวกัน

เปรียบเทียบสถานะการกำกับดูแลและการจำแนกประเภทของ CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid — 2026 Standard กับเอนทิตีที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีเอนทิตีทั้งหมด →

เอนทิตี	ประเภท	รหัส	เขตอำนาจศาล	หน่วยงานกำกับดูแล	Wikidata ID	บทวิเคราะห์
CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid — 2026 Standardรายการปัจจุบัน	ดัชนีอ้างอิงหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	SOFR-SRO-SWAPTIONS-STD	US	CME Group / ICAP Swaption Matrix	Q53536	11
Cboe 1-Day (VIX1D) & 9-Day (VIX9D) Ultra-Short Volatility Benchmarks	ดัชนีอ้างอิงหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	VIX1D-VIX9D-SHORT	US	Cboe Global Markets	Q53536	11
Cboe 1-Day (VIX1D) & 9-Day (VIX9D) Ultra-Short Volatility Benchmarks — 2026 Standard	ดัชนีอ้างอิงหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	VIX1D-VIX9D-SHORT-STD	US	Cboe Global Markets	Q53536	11
Cboe SPX 0DTE Options Volume (59% Share) & Dealer Gamma Exposure (GEX)	ดัชนีอ้างอิงหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	SPX-0DTE-GEX	US	Cboe Global Markets	Q53536	11
Cboe SPX 0DTE Options Volume (59% Share) & Dealer Gamma Exposure (GEX) — 2026 Standard	ดัชนีอ้างอิงหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	SPX-0DTE-GEX-STD	US	Cboe Global Markets	Q53536	11
Cboe VIX Futures Term Structure (VX1/VX2 Contango vs. Backwardation)	ดัชนีอ้างอิงหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	VIX-VX1-VX2-ROLL	US	Cboe Futures Exchange (CFE)	Q53536	11
Cboe VIX Futures Term Structure (VX1/VX2 Contango vs. Backwardation) — 2026 Standard	ดัชนีอ้างอิงหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	VIX-VX1-VX2-ROLL-STD	US	Cboe Futures Exchange (CFE)	Q53536	11

บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับ CME SOFR Options & Interest Rate Swaption Normal (Bachelier) Volatility Grid — 2026 Standard

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

แฟ้มข้อมูลโบรกเกอร์และสถาบันที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน

ตารางเปรียบเทียบเอนทิตีในกลุ่มเดียวกัน